Azureのネットワーク セキュリティ グループを構成します。
一般的な運用で使うであろうSSH,RDP許可設定を追加してみます。
AWSのセキュリティグループと似てますが、この手順ではサブネットへの適用をするので、ネットワークACL的な使い方をしてます。
AWSのネットワークACLと違うのは、ネットワーク セキュリティ グループ(NSG)はステートフルなので、戻りの通信に対して許可設定を入れる必要はありません。

ネットワーク セキュリティ グループの作成

1. [+新規] > [ネットワーキング] > [ネットワーク セキュリティ グループ]と選択します。
   

2. デプロイモデルの選択画面が表示されるので、[リソース　マネージャー]を選択して[作成]ボタンを選択します。
   
3. ネットワーク セキュリティ グループの設定をして、[作成]ボタンを選択します。
   
   
   設定項目と値は、下記のようにしました。
   ダッシュボードへのピン留めは、今回は実施しません。
   なんでもかんでもピン留めするとダッシュボードがぐちゃぐちゃになるので、リソースグループ単位とかにするのがいいと思います。
   

   項目	値
   名前	sg_unyo
   サブスクリプション	無料試用版
   リソースグループ	○ 新規作成 ● 既存のものを使用
   リソースグループ名	rg_cns
   場所	東日本
   ダッシュボードにピン留めする	チェックなし

4. デプロイに成功したら、[すべてのリソース] > [sg_unyo]と選択すると、概要が確認できます。
   

受信セキュリティ規則の設定

1. まだ何も設定が無いので、[受信セキュリティ規則] > [+追加]と選択して、受信許可する通信の設定を足します。
   

   受信セキュリティ規則の設定画面で設定項目を埋めて[OK]ボタンを選択し、必要な規則を追加していきます。
   

   SSH許可設定

   項目	値
   名前	SSH
   優先度	100
   ソース	○任意 ●CIDRブロック ○タグ
   発信元 IP アドレス範囲	※自社のグローバルIPアドレス
   プロトコル	○任意 ●TCP ○UDP
   発信元ポート範囲	*
   宛先	○任意 ○CIDRブロック ○タグ
   宛先ポート範囲	22
   アクション	○拒否 ●許可

   RDP許可設定

   項目	値
   名前	RDP
   優先度	100
   ソース	○任意 ●CIDRブロック ○タグ
   発信元 IP アドレス範囲	※自社のグローバルIPアドレス
   プロトコル	○任意 ●TCP ○UDP
   発信元ポート範囲	*
   宛先	○任意 ○CIDRブロック ○タグ
   宛先ポート範囲	3306
   アクション	○拒否 ●許可

2. 設定が完了したら、×ボタンで受信セキュリティ規則画面を閉じます。
   

サブネットへの関連付け

1. 作成したネットワーク セキュリティ グループをサブネットに関連付けします。[サブネット] > [+関連付け]と選択します。
   
2. 仮想ネットワークを選択します。
   
   
3. 続いてサブネットを選択します。
   
4. [OK]ボタンを選択します。
   
5. サブネットの関連付けがされました。