TeraTerm(v4.9.0)でSSH鍵セットを作ります。
なんとなくPuTTYgenを使って鍵作るのが一般的な気がするのですが、敢えて。

1. TeraTermを起動したら、どこにも接続せず[キャンセル]ボタンを選択します。
   
2. [設定] > [SSH鍵生成]と選択します。
   

3. 鍵の種類を選択して、[生成]ボタンを選択します。
   

4. 後は[公開鍵の保存]、[秘密鍵の保存]をするだけです。
   コメントもデフォルトで設定されるのですが、
   ノード名・ユーザ名が入っているので、とりあえず消しておきました。